Zastosowania teorii optymalnego sterowania w finansach i ekonomii

stacjonarne

Dobra znajomość metod optymalizacji, matematyki finansowej, rachunku prawdopodobieństwa, ekonomii oraz ekonometrii

Kurs stanowi wprowadzenie do metod optymalizacji dynamicznej. Celem przedmiotu jest przedstawienie zasady programowania dynamicznego oraz zastosowań teorii sterowania optymalnego w finansach i ekonomii. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach przedmiotu przygotowują studentów do formułowania, zapisywania i analizowania problemów ekonomicznych z użyciem narzędzi matematycznych.

1. Wiedza (06AG-2A_W05, 06AG-2A_W07):

Student:

- definiuje problem stochastycznego optymalnego sterownia w czasie dyskretnym,

- zna zasadę programowania dynamicznego Bellmana,

-zna terminologię i narzędzia programowania dynamicznego używane do rozwiązywania problemów w ekonomii,

- jest w stanie wymienić klasyczne problemy optymalnego sterownia w ekonomii i finansach.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_W01, S2A_W06; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04

2. Umiejętności (06AG-2A_U01, 06AG-2A_U03, 06AG-2A_U05):

Student:

-potrafi rozwiązać stochastyczne problemy liniowo-kwadratowe,

-potrafi skonstruować modele ekonometryczne i znaleźć optymalne strategię, a w szczególności wybrać właściwe narzędzia ekonometrycznej analizy procesów finansowych i ekonomicznych,

- potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów do oceny i analizy rynku finansowego oraz gospodarki,

- potrafi przy użyciu programu R rozwiązać wybrane problemy sterowania optymalnego,

- potrafi przystępnie przekazać wyniki analiz, także osobom nie znającym ekonometrii.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_U01, X2A_U02, X2A_U05.

3. Postawy/Kompetencje (06AG-2A_K03, 06AG-2A_K04, 06AG-2A_K05):

Student:

- ma skłonność to stosowania idei programowania dynamicznego w podejmowaniu decyzji,

- ma skłonność do modelowej analizy rynku finansowego i gospodarki,

- ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_K01, S2A_K03, S2A_K04, S2A_K05, S2A_K06; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_K01, X2A_K03, X2A_K03, X2A_K05, X2A_K06.