Ekonometria dynamiczna

stacjonarne

Znajomość podstaw ekonometrii, instrumentów na rynku finansowym i organizacji tego rynku

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod ekonometrii dynamicznej. Wiedza, umiejętności i kompetencje realizowane w ramach przedmiotu przygotowują studentów do formułowania, zapisywania i analizowania problemów ekonomicznych z użyciem narzędzi matematycznych.

1. Wiedza (06AG-2A_W05, 06AG-2A_W06):

Student:

• rozpoznaje i potrafi określić własności modeli dynamicznych: jednowymiarowych modeli liniowych (ARIMA), wielowymiarowych modeli liniowych (VAR), modeli warunkowej wariancji (GARCH), modeli przestrzeni stanów, model DSGE.

• definiuje następujące pojęcia z ekonometrii dynamicznej: warunkowa wartość oczekiwana, warunkowa wariancja, proces stacjonarny, proces ergodyczny, ciąg różnic martyngałowych

• zna założenia modeli prostych modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE)

• zna metody rozwiązywania i estymacji modeli DSGE

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_W01, S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W11; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04

2. Umiejętności (06AG-2A_U02, 06AG-2A_U04, 06AG-2A_U05):

Student

• wykonuje analizę stacjonarności szeregów empirycznych,

Student w oparciu o szeregi makroekonomiczne i finansowe oraz przy użyciu poznanych modeli i pakietów ekonometrycznych (R, Matlab, w tym z zastosowaniem języka poleceń i skryptów)

• buduje dynamiczny model ekonometryczny oraz dokonuje jego statystycznej weryfikacji oraz ekonomicznej interpretacji,

• dokonuje opisu zależności między zmiennymi,

• wykonuje analizę odpowiedzi na impulsy (VAR, DSGE),

• wyznacza prognozy zmiennych oraz ocenia ich trafność

• potrafi wymienić zastosowania, zalety i ograniczenia modeli DSGE

• omawia rolę kluczowych parametrów modelu DSGE na własności modelu (szybkość powrotu do równowagi, stabilność rozwiązania, transmisję szoku polityki pieniężnej)

• potrafi skalibrować model DSGE, rozwiązać go i symulować momenty zmiennych endogenicznych za pomocą symulacji stochastycznej

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_U01, S2A_U02, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U04; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_U01, X2A_U02, X2, A_U03, X2A_U04 .

3. Postawy/Kompetencje (06AG-2A_K02, 06AG-2A_K05, 06AG-2A_K06, 06AG-2A_K07):

Student:

-ma skłonność to stosowania modeli ekonometrii dynamicznej w podejmowaniu decyzji,

-ma skłonność do modelowej analizy rynku finansowego i gospodarki,

-ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_K01, S2A_K02 S2A_K03, S2A_K04, S2A_K05, S2A_K06, S2A_K07; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_K01, X2A_K02, X2A_K03, X2A_K04, X2A_K05, X2A_K05, X2A_K07.