UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-AGMF4B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne
Wymagania wstępne:

Znajomość analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa.
Skrócony opis:

Celem zajęć z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej jest zapoznanie studentów z arytmetyką bankową, metodami wyceny podstawowych instrumentów dłużnych, sposobami kalkulacji składki ubezpieczeniowej oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
Efekty uczenia się:

1. Wiedza (06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07):

Student:

- definiuje następujące pojęcia: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, akumulacja, dyskontowanie, renta, składka jednorazowa netto i składka bieżąca w ubezpieczeniach na życie;

- podaje formułę na wartość obecną i przyszłą w różnych modelach oprocentowania;

- podaje formułę na wartość przyszłą i obecną renty oraz renty wieczystej;

- wymienia sposoby wyceny podstawowych instrumentów dłużnych;

- wymienia metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie;

- wymienia źródła ryzyka ubezpieczeniowego i inwestycyjnego.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S1A_W02, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W11; dla obszaru nauk ścisłych: X1A_W02, X1A_W03, X2A_W04, X2A_W09.

2. Umiejętności (06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11):

Student

- określa wartości pieniądza w czasie w różnych modelach oprocentowania;

- wycenia i analizuje wartość podstawowych instrumentów finansowych;

- porównuje projekty inwestycyjne;

- amortyzuje kredyty bankowe;

- wylicza składkę jednorazową netto w ubezpieczeniach na życie.

Student podaje interpretuję ekonomiczną i finansową uzyskanych wyników.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S1A_U01, S1A_U02, S1A_U04, S1A_U07; dla obszaru nauk ścisłych: X1A_U01, X1A_U02, X1A_U03, X1A_U04.

3. Postawy/Kompetencje (06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08):

Student po odbyciu kurs zdobywa kompetencje w zakresie budowy i funkcjonalności podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

Student:

-ma skłonność to stosowania modeli oprocentowania w procesie podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;

-ma skłonność do modelowej wyceny produktów bankowych i ubezpieczeniowych;

-ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S1A_K01, S1A_K03 S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07; dla obszaru nauk ścisłych: X1A_K01, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06, X1A_K07.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Fraszka-Sobczyk
Prowadzący grup: Emilia Fraszka-Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna
Sposoby i kryteria oceniania:

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów (10 % udział w ocenie z ćwiczeń);

- kolokwium składające się z 3-5 zadań praktycznych (90% udział w ocenie z ćwiczeń);

- egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru z zagadnień teoretycznych (50% udział w ocenie końcowej).


Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wyniki kolokwium oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.


Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu pisemnego.


Podczas wykonywania projektu, kolokwium i egzaminu sprawdzane są efekty kształcenia: z zakresu wiedzy 06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07, umiejętności 06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11 oraz kompetencji 06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08.


Bilans czasu pracy własnej Studenta:


Przewidywany czas pracy własnej: 60 godzin, z czego:

- przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

- wykonanie projektu zaliczeniowego: 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 15 godzin;

- konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 godzin.
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.
Literatura:

1) podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Fraszka-Sobczyk
Prowadzący grup: Emilia Fraszka-Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna
Sposoby i kryteria oceniania:

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów (10 % udział w ocenie z ćwiczeń);

- kolokwium składające się z 3 zadań praktycznych (90% udział w ocenie z ćwiczeń);

- egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru z zagadnień teoretycznych (50% udział w ocenie końcowej).


Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wyniki kolokwium oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.


Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu pisemnego.


Podczas wykonywania projektu, kolokwium i egzaminu sprawdzane są efekty kształcenia: z zakresu wiedzy 06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07, umiejętności 06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11 oraz kompetencji 06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08.


Bilans czasu pracy własnej Studenta:


Przewidywany czas pracy własnej: 60 godzin, z czego:

- przygotowanie do zajęć: 30 godzin,

- wykonanie projektu zaliczeniowego: 10 godzin,

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 15 godzin,

- konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 godzin.
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.
Literatura:

1) podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0-6