Analiza fundamentalna i techniczna

T

T

Wykład 1: 14 godz.

Praca własna studenta w ramach wykładu (14 godz.):

a) praca bieżąca (przygotowanie do zajęć): 7 godz.

b) przygotowanie do zaliczenia (studia literaturowe, analiza przykładów): 7 godz.

Laboratorium 3: 14 godz.

Praca własna studenta w ramach laboratorium (42 godz.):

a) praca bieżąca: 14 godz.

b) przygotowanie do zaliczenia: 28 godz.

Liczba punktów ECTS: 1 (wykład 1) + 2 (laboratorium 3) = 3 punkty

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Wykład 1: wykład informacyjny wspierany prezentacją multimedialną

Laboratorium 3: ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem programu Amibroker

Wykład 1:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z testu (próg zaliczenia 51%).

Laboratorium 3:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (próg zaliczenia – 50%). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest też obecność na wszystkich zajęciach.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu i laboratorium (wagi: 50/50)

Wykład 1: test (z pytaniami prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami problemowymi) z progiem zaliczenia w wys. 51%.

Powyższe odnoszą się do praktycznego wykorzystania konkretnej wiedzy (objaśnianie, definiowanie i rozróżnianie pojęć), umiejętności stosowania poznanych metod i technik ilościowych i interpretacji wyników oraz wyrażania własnych opinii.

Skala ocen:

91–100% – 5

81–90% – 4,5

71–80% – 4

61–70% – 3,5

51–60% – 3

0–50% – 2 (ndst)

Laboratorium 3: Praca zaliczeniowa – pytania otwarte, pytania testowe, analiza techniczna spółki.

Powyższe odnoszą się do praktycznego wykorzystania konkretnej wiedzy (objaśnianie, definiowanie i rozróżnianie pojęć), umiejętności stosowania poznanych metod i technik ilościowych i interpretacji wyników oraz wyrażania własnych opinii.

Skala ocen:

do 50% - 2

50-59% - 3

60-64% - 3+

65-74% - 4

75-79% - 4+

80% i więcej - 5

Wykład 1:

1. Wprowadzenie do analizy fundamentalnej

2. Wartość, koncepcje grup interesu, cel, istota i etapy analizy fundamentalnej

3. Proces zbierania danych (rodzaje i źródła informacji)

4. Analiza makrootoczenia (cel, metody, przykład)

5. Analiza sektorowa (cel, metody, przykład) i analiza sytuacyjna (cel, metody, przykład)

6. Analiza finansowa (cel, analiza pionowa i pozioma, analiza wskaźnikowa, dekompozycja wskaźnikowa, przykład)

7. Wycena (cel, metody majątkowe, dochodowe, mnożnikowe, mieszane, wycena vs. wartość rynkowa, przykład)

Laboratorium 3:

1. Pojęcie analizy technicznej, przesłanki jej stosowania, zalety i wady analizy technicznej

2. Teoria Dow`a

3. Wykres świecowy

4. Klasyczna analiza wykresów (rodzaje trendów, linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, kanały trendu, luki cenowe)

5. Formacje analizy technicznej (odwrócenia trendu, kontynuacji trendu)

6. Średnie kroczące

7. Oscylatory

8. Teoria fal Elliotta

Laboratorium 3:

Literatura podstawowa:

1. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press 1999 r.

Literatura uzupełniająca:

1. M.J. Pring, Podstawy analizy technicznej, WIG Press 1998 r.

2. Analiza techniczna – wprowadzenie, Wolters Kluwer 2006 r.

3. A. J. Frost, R. R. Prechter, Teoria fal Elliotta, WIG Press, Warszawa 1995.

Wykład 1:

Literatura podstawowa:

1. A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnóg, Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

2. A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnóg, Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Damodaran, Finanse korporacyjne: Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2017.

2. A. Damodaran, Wycena firmy: Storytelling i liczby, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.

Wykład 1: 14 godz.

Praca własna studenta w ramach wykładu (14 godz.):

a) praca bieżąca (przygotowanie do zajęć): 7 godz.

b) przygotowanie do zaliczenia (studia literaturowe, analiza przykładów): 7 godz.

Laboratorium 3: 14 godz.

Praca własna studenta w ramach laboratorium (42 godz.):

a) praca bieżąca: 14 godz.

b) przygotowanie do zaliczenia: 28 godz.

Liczba punktów ECTS: 1 (wykład 1) + 2 (laboratorium 3) = 3 punkty

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Wykład 1: wykład informacyjny wspierany prezentacją multimedialną

Laboratorium 3: ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem programu Amibroker

Wykład 1:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z testu (próg zaliczenia 51%).

Laboratorium 3:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (próg zaliczenia – 50%). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest też obecność na wszystkich zajęciach.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu i laboratorium (wagi: 50/50)

Wykład 1: test (z pytaniami prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami problemowymi) z progiem zaliczenia w wys. 51%.

Powyższe odnoszą się do praktycznego wykorzystania konkretnej wiedzy (objaśnianie, definiowanie i rozróżnianie pojęć), umiejętności stosowania poznanych metod i technik ilościowych i interpretacji wyników oraz wyrażania własnych opinii.

Skala ocen:

91–100% – 5

81–90% – 4,5

71–80% – 4

61–70% – 3,5

51–60% – 3

0–50% – 2 (ndst)

Laboratorium 3: Praca zaliczeniowa – pytania otwarte, pytania testowe, analiza techniczna spółki.

Powyższe odnoszą się do praktycznego wykorzystania konkretnej wiedzy (objaśnianie, definiowanie i rozróżnianie pojęć), umiejętności stosowania poznanych metod i technik ilościowych i interpretacji wyników oraz wyrażania własnych opinii.

Skala ocen:

do 50% - 2

50-59% - 3

60-64% - 3+

65-74% - 4

75-79% - 4+

80% i więcej - 5

Wykład 1:

1. Wprowadzenie do analizy fundamentalnej

2. Wartość, koncepcje grup interesu, cel, istota i etapy analizy fundamentalnej

3. Proces zbierania danych (rodzaje i źródła informacji)

4. Analiza makrootoczenia (cel, metody, przykład)

5. Analiza sektorowa (cel, metody, przykład) i analiza sytuacyjna (cel, metody, przykład)

6. Analiza finansowa (cel, analiza pionowa i pozioma, analiza wskaźnikowa, dekompozycja wskaźnikowa, przykład)

7. Wycena (cel, metody majątkowe, dochodowe, mnożnikowe, mieszane, wycena vs. wartość rynkowa, przykład)

Laboratorium 3:

1. Pojęcie analizy technicznej, przesłanki jej stosowania, zalety i wady analizy technicznej

2. Teoria Dow`a

3. Rodzaje wykresów (liniowy, punktowo-symboliczny, słupkowy, świecowy)

4. Klasyczna analiza wykresów (rodzaje trendów, linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, kanały trendu, luki cenowe)

5. Formacje analizy technicznej (odwrócenia trendu, kontynuacji trendu)

6. Średnie kroczące

7. Oscylatory

8. Teoria fal Elliotta i liczby Fibonacciego

Laboratorium 3:

Literatura podstawowa:

1. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press 1999 r.

Literatura uzupełniająca:

1. M.J. Pring, Podstawy analizy technicznej, WIG Press 1998 r.

2. Analiza techniczna – wprowadzenie, Wolters Kluwer 2006 r.

3. A. J. Frost, R. R. Prechter, Teoria fal Elliotta, WIG Press, Warszawa 1995.

Wykład 1:

Literatura podstawowa:

1. A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnóg, Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

2. A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnóg, Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Damodaran, Finanse korporacyjne: Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2017.

2. A. Damodaran, Wycena firmy: Storytelling i liczby, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.