Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

T

T

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

• Laboratorium (50 % udział w ocenie końcowej) wykonanie zadań laboratoryjnych; kolokwium składające się z 3-5 zadań praktycznych, próg zaliczenia laboratorium to 50% łącznej liczby punktów z laboratorium,

• Egzamin (50 % udział w ocenie końcowej) do egzaminu można podejść po zaliczeniu laboratorium, egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru plus dwa pytania otwarte z zagadnień teoretycznych, próg zaliczenia egzaminu to 50% łącznej liczby punktów z egzaminu,

• Ocena końcowa z kursu na podstawie sumy punktów z laboratorium i egzaminu pisemnego, warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie laboratorium i egzaminu.

procent liczby punktów ocena końcowa

[0%,50%) 2

[50%, 60%) 3

[60%, 70%) 3.5

[70%, 80%) 4

[80%, 90%) 4.5

[90%, 100%) 5

Pisemne kolokwium i egzamin. Wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów.

Wykład:

1. Rynek finansowy. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji (ujęcie teoretyczne).

2. Modele kapitalizacji prostej (ujęcie teoretyczne).

3. Modele oprocentowania złożonego (ujęcie teoretyczne).

4. Rachunek rent (ujęcie teoretyczne).

5. Miary efektywności inwestycji (ujęcie teoretyczne).

6. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych. (ujęcie teoretyczne).

Laboratorium:

1. Pomiar ryzyka i stopy zwrotu z inwestycji (ujęcie praktyczne).

2. Modele kapitalizacji prostej (ujęcie praktyczne).

3. Modele oprocentowania złożonego (ujęcie praktyczne).

4. Rachunek rent i rozliczenia kredytów (ujęcie praktyczne).

5. Miary efektywności inwestycji (ujęcie praktyczne).

6. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych (ujęcie praktyczne).

Literatura:

1) Podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) Uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.

T

T

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

-przygotowanie do zajęć: 14 godzin;

-przygotowanie do zaliczenia: 14 godzin;

-przygotowanie do egzaminu: 28 godzin.

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów;

- kolokwium składające się z zadań praktycznych (na platformie moodle);

- egzamin z zagadnień teoretycznych (na platformie moodle).

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: wynik kolokwium, punkty za aktywność uzyskane w trakcie zajęć oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Pisemne kolokwium i egzamin na platformie. Wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów.

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.

1) Podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) Uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

T

T

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

-przygotowanie do zajęć: 14 godzin;

-przygotowanie do zaliczenia: 14 godzin;

-przygotowanie do egzaminu: 28 godzin.

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów;

- kolokwium składające się z zadań praktycznych (na platformie moodle);

- egzamin z zagadnień teoretycznych (na platformie moodle).

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: wynik kolokwium, punkty za aktywność uzyskane w trakcie zajęć oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Pisemne kolokwium i egzamin na platformie. Wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów.

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.

1) Podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) Uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.

T

T

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów;

- kolokwium składające się z zadań praktycznych ;

- egzamin z zagadnień teoretycznych.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: wynik kolokwium, punkty za aktywność uzyskane w trakcie zajęć oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

Przewidywany czas pracy własnej: 60 godzin, z czego:

- przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów: 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 15 godzin;

- konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 godzin.

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Podczas wykonywania projektu, kolokwium i egzaminu sprawdzane są efekty kształcenia: z zakresu wiedzy 06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07, umiejętności 06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11 oraz kompetencji 06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08.

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.

T

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

-przygotowanie do zajęć: 15 godzin;

-przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 45 godzin.

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów;

- kolokwium składające się z zadań praktycznych (na platformie moodle);

- egzamin z zagadnień teoretycznych (na platformie moodle).

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: wynik kolokwium, punkty za aktywność uzyskane w trakcie zajęć oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Podczas wykonywania projektu, kolokwium i egzaminu sprawdzane są efekty kształcenia: z zakresu wiedzy 06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07, umiejętności 06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11 oraz kompetencji 06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08.

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

Przewidywany czas pracy własnej: 60 godzin, z czego:

- przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów: 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 15 godzin;

- konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 godzin.

Pisemne kolokwium i egzamin na platformie. Wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów.

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.

1) Podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) Uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.

T

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

-przygotowanie do zajęć: 15 godzin;

-przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 45 godzin.

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

prezentacje multimedialne; ćwiczenia laboratoryjne; symulacja; wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna

- wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów (8 % udziału w ocenie z ćwiczeń);

- kolokwium składające się z zadań praktycznych (92% udziału w ocenie z ćwiczeń);

- egzamin ustny z zagadnień teoretycznych.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wynik kolokwium oraz ocena z wykonania arkusza do amortyzacji kredytów.

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Podczas wykonywania projektu, kolokwium i egzaminu sprawdzane są efekty kształcenia: z zakresu wiedzy 06AG-1A_W02, 06AG-1A_W04, 06AG-1A_W06, 06AG-1A_W07, umiejętności 06AG-1A_U06, 06AG-1A_U09, 06AG-1A_U11 oraz kompetencji 06AG-1A_K03, 06AG-1A_K06, 06AG-1A_K07, 06AG-1A_K08.

Bilans czasu pracy własnej Studenta:

Przewidywany czas pracy własnej: 60 godzin, z czego:

- przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

- wykonanie projektu zaliczeniowego: 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 15 godzin;

- konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 godzin.

Pisemne kolokwium i egzamin. Wykonanie arkusza do amortyzacji kredytów.

1. Ryzyko i stopa zwrotu z inwestycji.

2. Czas rzeczywisty a czas bankowy.

3. Wartość pieniądza w czasie.

4. Modele kapitalizacji prostej. Rozliczenia weksli i bonów skarbowych.

5. Modele oprocentowania złożonego. Oprocentowanie złożone z dołu i z góry, zgodne, w podokresach, w nadokresach. Oprocentowanie ciągle. Oprocentowanie realne.

6. Rachunek rent.

7. Rozliczenia kredytów.

8. Miary efektywności inwestycji: NPV, IRR, RRSO.

9. Elementy matematyki ubezpieczeń życiowych: model demograficzny, podstawowe ubezpieczenia życiowe.

1) Podstawowa:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2013.

P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext 2005.

K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN Warszawa 2006.

M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2006.

2) Uzupełniająca:

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL, 1996.

M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996.

S. G. Kellison The Theory of Interest, Second Edition, Irwin/McGraw-Hill 2000.

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak: Podstawy matematyki finansowej. Wydawnictwo AE Wrocław 2001.

M. Sobczyk – Matematyka finansowa, PLACET Warszawa 1995.