UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-EDGORM6B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Ogólne treści programowe:

Ogólne treści programowe


1. Wprowadzenie do seminarium – zasady przygotowania pracy licencjackiej, organizacja procesu badawczego i struktura pracy naukowej.


2. Tematyka prac dyplomowych – przykłady problematyki z zakresu analizy rynków finansowych i modelowania ryzyka rynkowego.


3. Źródła danych finansowych – bazy danych krajowe i międzynarodowe (np. GUS, NBP, Eurostat, Bloomberg, Refinitiv, Yahoo Finance).


4. Metody badań ilościowych w finansach – przegląd metod statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w analizie ryzyka i modelowaniu procesów rynkowych.


5. Metody pomiaru i modelowania ryzyka rynkowego – podstawowe i zaawansowane techniki (np. wariancja-kowariancja, symulacje Monte Carlo, modele GARCH, Value at Risk).


6. Analiza empiryczna rynków finansowych – opracowanie danych, estymacja modeli, interpretacja wyników.


7. Krytyczna ocena badań – ograniczenia metod i danych, kwestie wiarygodności wyników.


8. Zasady przygotowania pracy licencjackiej – metodologia badań, struktura tekstu, standardy cytowania, etyka akademicka.


9. Prezentacja wyników badań – przygotowanie rozdziałów pracy oraz prezentacji ustnych.
Kierunek studiów:

EAD
Profil programu studiów:

O
Stopień studiów:

1
Forma studiów:

stacjonarne
Wymagania wstępne:

Osoba studująca przystępująca do seminarium powinna:



- posiadać wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i finansów,



- znać podstawy rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego,



- posiadać podstawową znajomość ekonometrii (modele liniowe, testy statystyczne),



- umieć posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do analizy danych (np. Excel, R, Python, MATLAB, Gretl, Stata),



- być przygotowanym do samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania literatury naukowej oraz źródeł danych,



- wykazywać gotowość do systematycznej pracy badawczej i pisemnej.
Skrócony opis:

Seminarium licencjackie ma na celu kształtowanie kompetencji niezbędnych do przygotowania i napisania pracy dyplomowej w obszarze modelowania ryzyka rynkowego oraz analizy rynków finansowych.

W ramach zajęć:

- omawiana jest przykładowa problematyka prac licencjackich z zakresu ekonometrii, finansów i analizy ryzyka,

- dokonuje się wyboru tematu pracy związanej z modelowaniem zjawisk ekonomicznych i finansowych,

- pogłębiana jest znajomość narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizie danych finansowych (m.in. metody statystyczne i ekonometryczne, modele ryzyka rynkowego),

- przeprowadzany jest przegląd literatury przedmiotu z zakresu finansów, ryzyka oraz metod ilościowych,

- studenci zapoznają się ze sposobami interpretacji wyników badań empirycznych oraz formułowania wniosków istotnych z punktu widzenia praktyki ekonomicznej i finansowej.
Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza

- posiada pogłębioną wiedzę na temat podstawowych zależności ekonomicznych i finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych i ryzyka rynkowego (06EAD_1A_W01, 06EAD_1A_W02),

- zna zaawansowane metody badań ilościowych stosowanych w analizie danych ekonomicznych i finansowych (06EAD_1A_W03, 06EAD_1A_W06, 06EAD_1A_W07),

- zna ograniczenia i wady poznanych metod oraz potrafi krytycznie je oceniać,

(06EAD_1A_W06)

- zna sposoby oceny poprawności i wiarygodności uzyskanych wyników,

(06EAD_1A_W07)

- zna źródła danych (m.in. dane rynkowe, bazy instytucji finansowych, literatura naukowa), które mogą być wykorzystane w pracy licencjackiej (06EAD_1A_W05, 06EAD_1A_W09).

Umiejętności

- potrafi zebrać i przygotować dane finansowe do analizy (06EAD_1A_U01, U02, U04),

- umie zastosować metody ilościowe do modelowania ryzyka rynkowego oraz zjawisk na rynkach finansowych (06EAD_1A_U01, U02, U04),

- potrafi opisać wyniki analiz empirycznych, interpretować je w kontekście teorii finansów i ekonomii oraz formułować właściwe wnioski (06EAD_1A_U01, U05, U06),

- sprawnie posługuje się terminologią właściwą pracom naukowym z zakresu ekonometrii i finansów (06EAD_1A_U03, U08),

- potrafi przygotować i zaprezentować wyniki badań w formie naukowej (pisemnej i ustne, 06EAD_1A_U01).

Kompetencje społeczne

- rozumie znaczenie odpowiedzialnego korzystania z metod ilościowych w analizach finansowych,

- wykazuje gotowość do samodzielnego poszukiwania i krytycznej analizy danych dotyczących rynków finansowych (06EAD_1A_K02, K03),

- dba o rzetelność i etykę w prowadzeniu badań oraz przygotowywaniu tekstu pracy licencjackiej (06EAD_1A_K01, K04),

- potrafi współpracować w zespole badawczym oraz w dyskusji nad problemami związanymi z modelowaniem ryzyka i analizą finansową (06EAD_1A_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (zakończony)

Okres: 2025-03-03 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Górajski
Prowadzący grup: Mariusz Górajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

dyskusja seminaryjna wokół wybranej literatury i przykładów empirycznych,



indywidualne i grupowe konsultacje dotyczące wyboru tematu i metod badawczych,



prezentacje studenckie postępów prac (koncepcja, przegląd literatury, analiza danych, wyniki badań),



analiza studiów przypadku (case studies) z zakresu modelowania ryzyka rynkowego i rynków finansowych,



praca własna studenta nad poszczególnymi etapami pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora.
Sposoby i kryteria oceniania:

ocena prezentacji i wystąpień ustnych studentów,



ocena przygotowanych fragmentów pracy (rozdziały: wprowadzenie, przegląd literatury, część empiryczna, wnioski),



sprawdzanie umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi w analizach danych finansowych,



ocena zaangażowania w dyskusje seminaryjne i aktywności podczas zajęć,



bieżące konsultacje i monitoring postępów pracy dyplomowej.
Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Ocena końcowa z seminarium uwzględnia:



merytoryczny poziom przygotowanych materiałów pisemnych (rozdziały pracy, opracowanie danych, poprawność zastosowanych metod) – 40%,



umiejętność interpretacji wyników i formułowania wniosków – 20%,



jakość i sposób prezentacji wyników (jasność przekazu, poprawność językowa i terminologiczna, umiejętność dyskusji) – 20%,



systematyczność i zaangażowanie w pracy nad projektem (aktywność na seminariach, terminowość realizacji etapów pracy) – 20%.



Ocena końcowa ma charakter opisowo-punktowy i stanowi potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Szczegółowe treści kształcenia:

Ogólne treści programowe



1. Wprowadzenie do seminarium – zasady przygotowania pracy licencjackiej, organizacja procesu badawczego i struktura pracy naukowej.



2. Tematyka prac dyplomowych – przykłady problematyki z zakresu analizy rynków finansowych i modelowania ryzyka rynkowego.



3. Źródła danych finansowych – bazy danych krajowe i międzynarodowe (np. GUS, NBP, Eurostat, Bloomberg, Refinitiv, Yahoo Finance).



4. Metody badań ilościowych w finansach – przegląd metod statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w analizie ryzyka i modelowaniu procesów rynkowych.



5. Metody pomiaru i modelowania ryzyka rynkowego – podstawowe i zaawansowane techniki (np. wariancja-kowariancja, symulacje Monte Carlo, modele GARCH, Value at Risk).



6. Analiza empiryczna rynków finansowych – opracowanie danych, estymacja modeli, interpretacja wyników.



7. Krytyczna ocena badań – ograniczenia metod i danych, kwestie wiarygodności wyników.



8. Zasady przygotowania pracy licencjackiej – metodologia badań, struktura tekstu, standardy cytowania, etyka akademicka.



9. Prezentacja wyników badań – przygotowanie rozdziałów pracy oraz prezentacji ustnych.
Literatura:

Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis (Volume II): Practical Financial Econometrics. In Value at Risk and Bank Capital Management

Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance. In Introductory Econometrics for Finance. https://doi.org/10.1017/cbo9781139540872

Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series (4th Edition). John Wiley & Sons.

Jajuga, K. (2008). Akcje i instrumenty pochodne (2nd ed., Vol. 1). Komisja Nadzoru Finansowego.

Jajuga, K., & Jajuga, T. (2008). Inwestycje (I. Różańska, Ed.; Vol. 4). Polskie Wydawnictwo Naukowe .

Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470644560
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.3.0.0-2