UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analizy rynków finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-IEER5B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy rynków finansowych
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne
Wymagania wstępne:

analiza matematyczna, statystyka matematyczna i rachnek prawdopodobieństwa, ekonometria
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pomiaru zmiennosci i ryzyka na rynku finansowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ulrichs
Prowadzący grup: Magdalena Ulrichs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Górajski
Prowadzący grup: Mariusz Górajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby i kryteria oceniania:

wykład: egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (50% oceny końcowej),


ćwiczenia: wykonanie projektu z analizy ryzyka rynkowego (50% oceny końcowej)
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Rynek finansowy i instrumenty finansowe.

2. Klasyfikacja ryzyka finansowego oraz stosunek inwestorów do ryzyka.

3. Stopa zwrotu i ryzyko inwetsycji finansowych.

4. Pomiar ryzyka rynkowego.

5. Różne koncepcje zmienności finansowej.

6. Dynamiczne modele zmienności i korelacji instrumentów finansowych: model średniej ruchomej EWMA, model warunkowej heteroskedastyczności GARCH.

7. Wykorzystanie modeli zmienności do wyceny instrumentów finansowych i optymalizacji portfela inwestycyjnego.
Literatura:

C. Alexander, Market risk analysis. Practical financial economterics, vol.II, John Wiley and Sons, 2009

M. Doman, R. Doman, Modele zmienności i ryzyka, Wolters Kluver Polska, 2009

K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, 2009

M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, 2006

dot. wykorzystywanego w kursie oprogramowania:

P. Biecek Przewodnik po pakiecie R, 2008
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0-6