Podstawy ekonometrii

T

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Bilans czasu pracy:

Praca na zajęciach: 42

wykład: praca bieżąca 7 h

przygotowanie do zaliczenia 7 h

laboratorium: praca bieżąca 28 h

przygotowanie do zaliczenia 28 h.

Liczba punktów ECTS: 4

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

wykład: test,

laboratorium: zadania, analiza wydruków z pakietu estymacyjnego

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Zaliczenie pisemne odbędzie się 3 lutego 2025 r. w godz. 10.00-12.00 w sali T1. Obejmie zarówno materiał z wykładu (Test), jak i laboratorium (zadania, analiza wydruków z pakietu estymacyjnego).

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 24 lutego 2025 r. w godz. 10.00-12.00 w sali T1 .

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Miary precyzji szacunku.

5. Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Przedziały ufności dla parametrów.

6. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

7. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

8. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

9. Empiryczne przykłady modeli dwurównaniowych.

W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Bilans czasu pracy:

Praca na zajęciach: 28

Przewidywany czas pracy własnej: 28

- przygotowanie do zaliczenia: 56

Liczba punktów ECTS: 4

Z tego połowa przypada na wykład, a połowa na laboratoria

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

wykład: test,

laboratorium: zadania, analiza wydruków z pakietu estymacyjnego

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Zaliczenie pisemne odbędzie się 23 stycznia 2024 r. w godz. 9.45.00-11.15 w sali T401. Obejmie zarówno materiał z wykładu (Test), jak i laboratorium (zadania, analiza wydruków z pakietu estymacyjnego).

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 20 lutego 2024 r. w godz. 10.00-12.00 w sali T401 .

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Miary precyzji szacunku.

5. Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Przedziały ufności dla parametrów.

6. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

7. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

8. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

Kryteria oceniania: Test (90%)/aktywność na zajęciach(10%)

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Egzamin pisemny odbędzie się 25 stycznia 2023 r. w godz. 10.00-12.00 w sali T1

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 15 lutego 2022 r. w godz. 13.00-15.00 w sali E216 .

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Miary precyzji szacunku.

5. Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Przedziały ufności dla parametrów.

6. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

7. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

8. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

9. Modele wielorównaniowe. Interpretacja parametrów. Mnożniki.

W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

Wykład 1: zajęcia 15 h., praca bieżąca 7h, przygotowanie do zaliczenia 8h.

Ćwiczenia 3: zajęcia 15 h, praca bieżąca 15h., przygotowanie do zaliczenia 30h.

Łącznie na przedmiot: w30 h +ćw60h=90

prezentacja treści teoretycznych poparta praktycznymi przykładami, indywidualna realizacja zadań w pracowni komputerowej (z pomocą prowadzącego), poprzedzona omówieniem technik właściwych dla rozwiązania danego problemu, projekt - budowa modelu ekonometrycznego

1) Ocena z kursu opiera się na systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów do

uzyskania wynosi 110. Liczba uzyskanych punktów przeliczana jest na ocenę według

następującej skali:

Liczba

punktów Ocena

do 50 2

[50 – 60) 3

[60 – 70) 3,5

[70 – 80) 4

[80 – 90) 4,5

powyżej 90 5

Punkty można uzyskać podczas ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.

2) Ćwiczenia (do 20 punktów)

Punkty z ćwiczeń przyznaje osoba prowadząca za frekwencję (punkty ujemne), aktyw-

ność (punkty dodatnie lub ujemna) oraz projekt.

- Frekwencja: każda nieobecność na ćwiczeniach skutkuje zmniejszeniem dorobku

punktowego o 5 punktów, chyba, że zostanie rozliczona w trakcie dyżuru prowadzą-

cego w terminie do 2 tygodni od momentu jej wystapienia; prowadzący ocenia ja-

kość przygotowania do rozliczenia nieobecności w skali od 0 (brak przygotowania)

do 5 (bardzo dobre przygotowanie) punktów, które odpowiednio redukują stratę

punktów wynikającyh z nieobecności.

- Aktywność: do 10 punktów; na każdych ćwiczeniach prowadzący może przyznać do

2 punktów osobom wyróżniającym się (pozytywnie lub negatywnie) przygotowa-

niem i aktywnością podczas zajęć; w przypadku braku przygotowania są to punkty

ujemne.

- Projekt: do 10 punktów; wyniki projektu prezentowane są w formie ustnej podczas

zajęć; prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 5 min; kolejne 5 minut zarezerwo-

wane jest na dyskusję.

Maksymalna liczba punktów z ćwiczeń wynosi 20.

Warunkiem dopuszenia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 10

punktów z ćwiczeń.

3) Egzamin pisemny (do 90 punktów)

Egzamin składa się z dwóch części:

- rozwiązywanie zadań (do 40 punktów);

- test egazminacyjny (do 50 punktów).

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej połowy mak-

symalnej liczby punktów przewidzianej z jego części.

4) Rozlicznie w formie ustnej. Osoba, która rozliczyła kurs (uzyskała łącznie co najmniej

50 punktów) uzyskuje prawo do rozliczenia w formie ustnej, które może zostać prze-

prowadzone na wniosek studenta lub wykładowcy (zwykle w przypadku znaczących

różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi z ćwiczeń, z rozwiązywania zadań i z testu eg-

zaminacyjnego).

1. Modelowanie zjawisk ekonomicznych - zagadnienia wprowadzjące

1.1 Przedmiot ekonometrii

1.2 Pojęcie modelu ekonometrycznego

1.3 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

1.4 Czynniki i cele modelowania

2. Jednorównaniowe modele opisowe

2.1 Zapis modelu liniowego i potęgowego

2.2 Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (MNK)

- suma kwadratów reszt, układ równań normalnych, estymacja parametrów

- warunki stosowalności i podstawowe założenia MNK

- problem współliniowości zmiennych objaśniających

2.3 Weryfikacja statystyczna

- miary dopasowania modelu (średnie błędy modelu, współczynnik determiacji,

skorygowany współczynnik determinacji)

- analiza reszt (badanie autokorelacji składników losowych)

- wnioskowanie o parametrach strukturalnych modelu (błędy średnie ocen para-

metrów i ich wykorzystanie, statystyka mexval)

2.4 Weryfikacja merytoryczna

- interpretacja parametrów modelu liniowego i potęgowego (przyrosty krańcowe,

elastyczności, średnie elastyczności)

- ocena znaków i wielkości parametrów

2. 5 Prezentacja i analiza wyników przykładowych modeli (dobre rady, złe przykłady)

2. 6 Zmienne sztuczne w modelach ekonometrycznych

3. Modele wielorównaniowe, na przykładzie modeli input-output

3.1 Struktura powiązań i klasyfikacja modeli wielorównaniowych

3.2 Postać strukturalna zredukowana i końcowa

3.3 Pojęcie i klasyfikacja mnożników

3.5 Modele input-output

- tablica przepływów międzygałęziowych w ujęciu ilościowym i wartościowym

- współczynniki techniczne i współczynniki kosztów

- model Leontiefa i jego rozwiązania w ujęciu ilościowym i wartościowym

- model cen

podstawowa

Maddala G.S., 2006. Ekonometria, PWN

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN 2009

uzupełniająca

M. Plich, Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ: rozdziały 3 i 4

C. Almon, The Craft of Economic Modeling. Part I (by Clopper Almon)

A. Welfe, Ekonometria, PWE

W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Metoda podająca: wykład informacyjny, opis, objaśnienie i wyjaśnienie.

Metoda praktyczna: ćwiczenia informatyczne, pokaz, metoda projektów.

Zaliczenie pisemne przedmiotu obejmujące zagadnienia teoretyczne (wykład - 50%)

Aktywność na zajęciach; udział w rozwiązywaniu problemów, ćwiczenie praktyczne, praca indywidualna/grupowa, autorski projekt modelu ekonometrycznego, praca audytoryjna (ćwiczenia praktyczne - 50%)

1. Definicje ekonometrii, zależności przyczynowo-skutkowych

2. Podstawowe miary służące pomiarowi zależności zjawisk, zmienne – ich rola i charakter

3. Budowa, metody doboru zmiennych do modeli ekonometrycznych, szacowanie i interpretacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego

4. Postacie modeli ekonometrycznych nieliniowych względem zmiennych i parametrów; różnice w interpretacji parametrów modeli

5. Ocena statystycznych własności modelu, wybór jego właściwej postaci funkcyjnej

6. Założenia modelu klasycznego modelu regresji. Autokorelacja, heteroskedastyczność oraz normalność rozkładu składników losowych

7. Własności estymatora KMNK, postępowanie w przypadku niespełnienia założeń klasycznego modelu

Podstawowa

1. Gruszczyński M., Podgórska M., (red.) (2004), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa

2. Kufel T., (np. 2009), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa

3. Sobczak M., (2012), Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

4. Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B., (2004), Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Materiały pomocnicze do laboratorium z ekonometrii, wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

5. Welfe A., (2008), Ekonometria, Wydawnictwo PWE, Warszawa, wyd.V zmienione

Uzupełniająca

1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., (2004), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa

2. Gajda J., (2004), Ekonometria praktyczna, wyd. Absolwent, Łódź

3. Green W.H., (2005), Econometric Analysis, Pearson Prentice Hall

4. Maddala G.S., (2008), Ekonometria, Wydawnictwo PWN, Warszawa

5. Welfe A., Grabowski W., (2010), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa

T

T

Wykład 1: zajęcia 15 h., praca bieżąca 7h, przygotowanie do zaliczenia 8h.

Ćwiczenia 3: zajęcia 15 h, praca bieżąca 15h., przygotowanie do zaliczenia 30h.

Łącznie na przedmiot: w30 h +ćw60h=90

prezentacja treści teoretycznych poparta praktycznymi przykładami, indywidualna realizacja zadań w pracowni komputerowej (z pomocą prowadzącego), poprzedzona omówieniem technik właściwych dla rozwiązania danego problemu, projekt - budowa modelu ekonometrycznego

- rozwiązywanie zadań – praca kontrolna w trakcie semestru (maksymalnie 20 punktów),

- budowa jednrównaniowego modelu opisowego – praca projektowa (maksymalnie 10 punktów)

- test zaliczaniowy na ostanim wykładzie (maksymalnie 30 punktów); warunkiem przy-stąpienia do testu egzaminacyjnego jest zaliczenie sprawdzianów);

- każda nieobecność skutkuje zmniejszeniem dorobku punktowego o 5 punktów, chyba że zostanie rozliczona w trakcie dyżuru prowadzącego w terminie do 2 tygodni od mo-mentu jej wystapienia; prowadzący ocenia jakość przygotowania do rozliczenia nie-obecności w skali od 0 (brak przygotowania) do 5 (bardzo dobre przygotowanie) punk-tów, które odpowiednio redukują stratę punktów wynikającyh z nieobecności.

- na każdych zajęciach prowadzący może przyznać do 2 punktów osobom wyróżniającym się przygotowaniem i aktywnością podczas zajęć.

- ocena ustalana jest w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych z obu części egzami-nu pisemnego (maksymalna liczba punktów 60; ocena zaliczająca - więcej niż 30 punk-tów);

- osoba, która uzyskała zalicznie przedmiotu w formie psemnej uzyskuje prawo do zali-czenia w formie ustnej, które może zostać przeprowadzone na wniosek studenta lub prowadzącego.

1. Modelowanie zjawisk ekonomicznych - zagadnienia wprowadzjące

1.1 Przedmiot ekonometrii

1.2 Pojęcie modelu ekonometrycznego

1.3 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

1.4 Czynniki i cele modelowania

2. Jednorównaniowe modele opisowe

2.1 Zapis modelu liniowego i potęgowego

2.2 Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (MNK)

- suma kwadratów reszt, układ równań normalnych, estymacja parametrów

- warunki stosowalności i podstawowe założenia MNK

- problem współliniowości zmiennych objaśniających

2.3 Weryfikacja statystyczna

- miary dopasowania modelu (średnie błędy modelu, współczynnik determi¬acji, skorygowany współczynnik determinacji)

- analiza reszt (badanie autokorelacji składników losowych)

- wnioskowanie o parametrach strukturalnych modelu (błędy średnie ocen para-metrów i ich wykorzystanie, statystyka mexval)

2.4 Weryfikacja merytoryczna

- interpretacja parametrów modelu liniowego i potęgowego (przyrosty krańcowe, elastyczności, średnie elastyczności)

- ocena znaków i wielkosci parametrów

2. 5 Prezentacja i analiza wyników przykładowych modeli (dobre rady, złe przykłady)

3. Modele wielorównaniowe

3.1 Struktura powiązań i klasyfikacja wielorównaniowych

3.2 Postać struktoralna zredukowana i końcowa

3.3 Pojęcie i klasyfikacja mnożników

3.4 Rozwiązywanie modeli wielorównniowych i rodzaje symulacji.

3.5 Modele input-output

- tablica przepływów międzygałęziowych w ujęciu ilościowym i wartoścoiwym

- współczynniki techniczne i współczynniki koszrów

- model Leontiefa i jego rozwiązania w ujęciu ilościowym i wartościowym

- model cen

podstawowa

Maddala G.S., 2006. Ekonometria, PWN

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN 2009

uzupełniająca

M. Plich, Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ: rozdziały 3 i 4

C. Almon, The Craft of Economic Modeling. Part I (by Clopper Almon)

A. Welfe, Ekonometria, PWE

W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE

T

Wykład 1: zajęcia 15 h., praca bieżąca 0h, przygotowanie do zaliczenia 15h.

Ćwiczenia 3: zajęcia 15 h, praca bieżąca 15h., przygotowanie do zaliczenia 30h.

Łącznie na przedmiot: w30 h +ćw60h=90

Podające: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: ćwiczeniowo-praktyczne (rozwiązywanie przykładów problemowych/zadań z aktywnym uczestnictwem studentów).

Zaliczenie wykładu: na podstawie pracy pisemnej w formie pytań testowych zamkniętych i otwartych (zajęcia 15h., praca bieżąca 0h, przygotowanie do zaliczenia 15h – łącznie 30h).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu, pracy pisemnej składającej się z testu zadaniowego oraz aktywność na zajęciach -udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych (zajęcia 15h., praca bieżąca 15h., przygotowanie do zaliczenia 30h – 60h).

Ocena ogólna składa się z oceny zaliczającej ćwiczenia (100% - 60% praca pisemna, 30% aktywność na zajęciach, 10% obecność) i oceny zaliczającej wykład 100%.

Wykład1:

Wprowadzenie do ekonometrii (cele ekonometrii, pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.

Opisowe modele ekonometryczne –ogólna charakterystyka i przykłady zastosowań. Zmienne i parametry w modelu opisowym. Założenia struktury stochastycznej modelu.

Etapy analizy ekonometrycznej.

Metody estymacji modeli ekonometrycznych, warunki ich stosowalności. (Metoda najmniejszych kwadratów w zapisie macierzowym, własności estymatorów MNK).

Heteroskedastyczność i autokorelacja składnika losowego, testowanie odpowiednich hipotez. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

Czynniki niemierzalne w modelach ekonometrycznych. Jakościowe zmienne endogeniczne. Przykład sezonowości zjawisk ekonomicznych.

Weryfikacja modelu ekonometrycznego, ekonomiczna interpretacja wyników estymacji.

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.

Ćwiczenia informatyczne3:

Opisowe modele ekonometryczne – dobór zmiennych do modelu i funkcji aproksymacyjnej, budowa, estymacja MNK, interpretacja, ocena i zastosowania w decyzjach logistycznych. Założenia struktury stochastycznej modelu, badanie własności składnika losowego, wybór estymatorów, wybór metody estymacji.

Ocena statystyczna modelu ekonometrycznego (weryfikacja odpowiednich hipotez statystycznych, metody oceny dobroci oszacowania modelu).

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

Przepływy międzygałęziowe i modele bilansowe.

Tablica input - output w ujęciu statycznym i równania bilansowe.

Współczynniki materiałochłonności, pracochłonności i ich interpretacja.

Podstawowa:

Maddala G.S., Ekonometria, PWE, Warszawa 2006

Sobczyk M., Ekonometria stosowana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012,

Wiśniewski J.W., Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, Instytut Wydawniczy „GRAVIS”, Toruń, 2003

Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004

Uzupełniająca

Nowak T., Ekonometria stosowana, Wydawnictwo Colorful Media, 2014

Gajda J. B., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2004

Welfe A., Grabowski W., Ekonometria zbiór zadań, PWE, 2014

Wiśniewski J.W., Microeconometrics in Business Management, Wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd, 2016.