Analiza portfelowa

egzamin

16

16

niestacjonarne (zaoczne)

analiza funkcji jednej i wielu zmiennych, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki opisowej

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami wiedzy o konstrukcji i zarządzaniu portfelem aktywów. Inwestycja w ryzykowne aktywa zawsze podlega możliwości poniesienia strat albo uzyskania nieatrakcyjnego wyniku. Analiza portfelowa wskazuje na korzyści, które płyną z dywersyfikacji portfela inwestycji. Mimo użycia dość elementarnych narzędzi matematycznych uzyskuje istotne rezultaty. Analiza portfelowa stwarza możliwość stosowania symulacyjnych metod do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, jak również formułować wnioski jakościowe na podstawie danych ilościowych

student

1 - wycenia obligacje oraz akcje metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

2 - mierzy i porównuje efektywność różnorodnych inwestycji za pomocą specjalistycznych wskaźników

3 - rozróżnia i charakteryzuje poszczególne instrumenty finansowe

4 - mierzy zmienność cen akcji za pomocą narzędzi statystycznych

5 - rozumie pojęcie zależności zmiennych losowych i potrafi mierzyć jej stopień

6 - konstruuje w arkuszu kalkulacyjnym, prezentuje graficznie zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela kilku akcji.

7 - formułuje kryteria wobec portfela i przeprowadza jego optymalizację

8 - jest świadomy ograniczeń jakie narzuca posługiwanie się narzędziami analizy portfelowej

9 - posiada elementarną wiedzę o modelach wyceny aktywów kapitałowych

Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100MFA1A_W17, 1100MFA1A_W18, 1100MFo1A_U36, 1100MFo1A_U37, 1100MFo1A_U40, 1100MFo1A_U41, 1100MFo1A_U42, 1100MFA1A_U44, 1100MFo1A_K07, 1100MFo1A_K09.