Podstawy ekonometrii

T

T

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Bilans czasu pracy:

Wykład:

Praca na zajęciach: 9

Przewidywany czas pracy własnej: 0

- przygotowanie do zaliczenia: 21

Laboratoria:

Praca na zajęciach: 18

Przewidywany czas pracy własnej: 36

przygotowanie do zaliczenia: 36

Liczba punktów ECTS: 4

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Sprawdzian pisemny odbędzie się 1 lutego 2025 r. w godz. 10.00-12.00

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Miary precyzji szacunku.

5. Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Przedziały ufności dla parametrów.

6. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

7. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

8. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

Bilans czasu pracy:

Wykład:

Praca na zajęciach: 9

Przewidywany czas pracy własnej: 9

- przygotowanie do zaliczenia: 42

Liczba punktów ECTS: 2

Laboratoria:

Praca na zajęciach: 18

Przewidywany czas pracy własnej: 33

przygotowanie do zaliczenia: 69

Liczba punktów ECTS: 4

Łącznie:

Praca na zajęciach: 27

Przewidywany czas pracy własnej: 42

przygotowanie do zaliczenia: 113

Liczba punktów ECTS: 6

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

Kryteria oceniania: Test (90%)/aktywność na zajęciach(10%)

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Sprawdzian pisemny odbędzie się 3 lutego 2024 r. w godz. 10.00-12.00 w sali E120.

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 24 lutego 2024 r. w godz. 13.00-15.00 w sali E120 .

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Miary precyzji szacunku.

5. Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Przedziały ufności dla parametrów.

6. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

7. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

8. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

Wysyłanie poprzez USOS materiałów pomocniczych

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych (Excel, GRETL)

Kryteria oceniania: Test (90%)/aktywność na zajęciach(10%)

Próg zaliczenia: 50% najlepszego wyniku

Egzamin pisemny odbędzie się 28 stycznia 2023 r. w godz. 10.00-12.00 w sali E216

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 18 lutego 2023 r. w godz. 10.00-12.00 w sali E216.

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

5. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

6. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

7. Podstawy modeli wielorównaniowych. Mnożniki.

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

1-2 dni przed zajęciami online będą wysyłane do wszystkich drogą elektroniczną zaproszenia do uczestnictwa poprzez MS Teams.

Liczba godz. 9h+18h

Praca bieżąca: 56 h (obejmuje: realizację bieżących zadań w programie Gretl i Excel, przygotowanie do zajęć)

Przygotowanie do zaliczenia: 57h (obejmuje: przygotowanie do kolokwium, przygotowanie rozwiązań zadań obliczeniowych)

Liczba punktów ECTS: 5

praca poprzez "Teamsa"

wykład: prezentacja z komputera oraz tradycyjne wyprowadzana wzorów przy tablicy

rozwiązywanie zadań „ręcznie” oraz z wykorzystaniem pakietów komputerowych

Egzamin pisemny odbędzie się 29 stycznia 2022 r. w godz. 10.00-12.00.

Jeśli przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędzie się on z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tym samym terminie.

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 19 lutego 2022 r. w godz. 10.00-12.00.

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

5. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

6. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

7. Podstawy modeli wielorównaniowych. Mnożniki.

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

1-2 dni przed zajęciami będą wysyłane do wszystkich drogą elektroniczną zaproszenia do uczestnictwa poprzez MS Teams. Najbliższe spotkanie planowane jest 8 listopada

Liczba godz. 9h+18h

Praca bieżąca: 60 h (obejmuje: realizację bieżących zadań w programie Gretl i Excel, przygotowanie do zajęć)

Przygotowanie do zaliczenia: 63h (obejmuje: przygotowanie do kolokwium, przygotowanie rozwiązań zadań obliczeniowych)

Liczba punktów ECTS: 5

praca poprzez "Teamsa"

Egzamin pisemny odbędzie się 13 lutego2021 r. w godz. 10.00-12.00.

Jeśli przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędzie się on z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tym samym terminie.

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 7 marca 2021 r. w godz. 10.00-12.00.

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

5. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

6. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

7. Podstawy modeli wielorównaniowych. Mnożniki.

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

T

Liczba godz. 9h+18h

Praca bieżąca: 60 h (obejmuje: realizację bieżących zadań w programie Gretl i Excel, przygotowanie do zajęć)

Przygotowanie do zaliczenia: 63h (obejmuje: przygotowanie do kolokwium, przygotowanie rozwiązań zadań obliczeniowych)

Liczba punktów ECTS: 5

wykład, prezentacja multimedialna

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach)

Egzamin pisemny, obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się podczas ostatnich zajęć. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza nie mniej jednak niż 30% całkowitej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Zaliczeniowa pisemna praca poprawkowa odbędzie się 15 lutego 2020 r., o godz. 11.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

1. Model ekonometryczny: zmienne, parametry, składnik losowy, interpretacja wyników.

2. Estymacja parametrów. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

3. Miary dokładności estymacji. Współczynnik determinacji.

4. Estymacja punktowa i przedziałowa. Formułowanie i weryfikacja hipotez.

5. Współliniowość. Restrykcje ekonomiczne nakładane na parametry.

6. Nieklasyczne założenia w modelu: autokorelacja lub niejednorodność wariancji składnika losowego.

7. Modele wielorównaniowe – podstawy, sprzężenia zwrotne, mnożniki.

8. Model przepływów międzygałęziowych jako przykład modelu wielorównaniowego.

1. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

2. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa 2009

II. Literatura uzupełniająca

1. W. Florczak, R. Kelm. M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

T

Bilans pracy studenta:

Wykład typu 1: zajęcia 9 godzin., praca bieżąca 0 godzin, przygotowanie do zaliczenia 9 godzin.

Ćwiczenia typu 3: zajęcia 18 godzin, praca bieżąca 18 godzin., przygotowanie do zaliczenia 36 godzin.

Łącznie: 90 godzin

Wykład w formie klasycznej i w formie prezentacji multimedialnej; laboratorium komputerowe: omawianie przykładów i rozwiązywanie zadań; lektury obowiązkowe i uzupełniające.

Egzamin w formie testu.

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń komputerowych.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.

Egzamin służy do weryfikacji kompetencji studenta w zakresie wiedzy (06LO1A_W03, 06LO1A_W06, 06LO1A_W09), umiejętności (06LO1A_U01, 06LO1A_U02, 06LO1A_U05) i kompetencji społecznych (06LO1A_K01, 06LO1A_K08).

1. Wprowadzenie: przedmiot ekonometrii, pojęcie modelu ekonometrycznego. Jednorównaniowy model ekonometryczny – zapis, podstawowe pojęcia i definicje.

2. Składnik losowy i jego własności. Metoda najmniejszych kwadratów i własności estymatora MNK parametrów modelu jednorównaniowego. Estymacja punktowa. Estymator wariancji składnika losowego i estymacja przedziałowa.

3. Miary dopasowania modeli ekonometrycznych – współczynnik determinacji i współczynnik determinacji skorygowany liczbą stopni swobody. Kryteria selekcji modeli ekonometrycznych.

4. Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego: badanie autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego. Wnioskowanie o parametrach strukturalnych modelu – testy istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.

5. Wybrane zagadnienia z ekonometrii stosowanej. Modelowanie popytu. Modelowanie cen. Interpretacja parametrów modeli liniowych i potęgowych – merytoryczna ocena modeli ekonometrycznych.

6. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Zmienne endo- i egzogeniczne. Struktura powiązań między zmiennymi i klasyfikacja modeli wielorówaniowych. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa. Analiza mnożnikowa.

7. Przykłady praktycznego wykorzystania modeli ekonometrycznych w analizach mikro- i makroekonomicznych.

I. Literatura obowiązkowa

1. N. Łapińska-Sobczak (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

II. Literatura uzupełniająca

1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

2. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

3. K. Kukuła (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009

T

Wykład 1: zajęcia 9h., praca bieżąca 0h, przygotowanie do zaliczenia 9h.

Ćwiczenia 3: zajęcia 18h, praca bieżąca 18h., przygotowanie do zaliczenia 36h.

Łącznie na przedmiot: w18 h +ćw72h=90h

Podające: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: ćwiczeniowo-praktyczne (rozwiązywanie przykładów problemowych/zadań z aktywnym uczestnictwem studentów).

Zaliczenie wykładu: na podstawie pracy pisemnej w formie pytań testowych zamkniętych i otwartych (zajęcia 9h., praca bieżąca 0h, przygotowanie do zaliczenia 9h – łącznie 18h).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu, pracy pisemnej składającej się z testu zadaniowego oraz aktywność na zajęciach -udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych (zajęcia 18h., praca bieżąca 18h., przygotowanie do zaliczenia 36 – 72h).

Ocena ogólna składa się z oceny zaliczającej ćwiczenia (100% - 60% praca pisemna, 30% aktywność na zajęciach, 10% obecność) i oceny zaliczającej wykład 100%.

Wykład1:

Wprowadzenie do ekonometrii (cele ekonometrii, pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.

Opisowe modele ekonometryczne –ogólna charakterystyka i przykłady zastosowań. Zmienne i parametry w modelu opisowym. Założenia struktury stochastycznej modelu.

Etapy analizy ekonometrycznej.

Metody estymacji modeli ekonometrycznych, warunki ich stosowalności. (Metoda najmniejszych kwadratów w zapisie macierzowym, własności estymatorów MNK).

Heteroskedastyczność i autokorelacja składnika losowego, testowanie odpowiednich hipotez. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

Czynniki niemierzalne w modelach ekonometrycznych. Jakościowe zmienne endogeniczne. Przykład sezonowości zjawisk ekonomicznych.

Weryfikacja modelu ekonometrycznego, ekonomiczna interpretacja wyników estymacji.

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.

Ćwiczenia informatyczne3:

Opisowe modele ekonometryczne – dobór zmiennych do modelu i funkcji aproksymacyjnej, budowa, estymacja MNK, interpretacja, ocena i zastosowania w decyzjach logistycznych. Założenia struktury stochastycznej modelu, badanie własności składnika losowego, wybór estymatorów, wybór metody estymacji.

Ocena statystyczna modelu ekonometrycznego (weryfikacja odpowiednich hipotez statystycznych, metody oceny dobroci oszacowania modelu).

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

Podstawowa:

Maddala G.S., Ekonometria, PWE, Warszawa 2006

Sobczyk M., Ekonometria stosowana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012,

Wiśniewski J.W., Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, Instytut Wydawniczy „GRAVIS”, Toruń, 2003

Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004

Uzupełniająca

Nowak T., Ekonometria stosowana, Wydawnictwo Colorful Media, 2014

Gajda J. B., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2004

Welfe A., Grabowski W., Ekonometria zbiór zadań, PWE, 2014

Wiśniewski J.W., Microeconometrics in Business Management, Wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd, 2016.